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Im Rahmen des Lehrauftrags von Dr. Carsten S. Wehn an der Universität Siegen - Fakultät IV (Naturwissenschaftliche Fakultät) in der Forschungsgruppe Stochastik werden regelmäßig anwendungsbezogene Kompaktkurse im Umfeld Risikomessung, Portfoliomodelle und Bewertung von Finanzinstrumenten angeboten.

Im Wintersemester 2015/16 hat eine Veranstaltung zum Thema

Quantifizierung und Modellierung von Kreditrisiken

stattgefunden.

Für das Sommersemester 2016 ist ein Seminar zusammen mit Professor Dr. Müller (https://www.uni-siegen.de/fb6/src/mueller/) geplant mit dem Thema

Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen in der Finanzmathematik.

Weitere Informationen folgen.

Die Veranstaltungen richten sich sowohl an Studierende der Mathematik, Wirtschaftsmathematik als auch an mathematisch orientierte Wirtschaftswissenschaftler.

Die Vorlesungen sind thematisch in sich abgeschlossen, alle notwendigen Grundlagen werden gelegt. Vorlesungen des Grundstudiums (Stochastik, Statistik) sowie ggfs. Teile der Veranstaltung "Risikotheorie" von Professor Dr. Müller sind gleichwohl sehr hilfreich.

Hinweise für Vorlesungs-Veranstaltungen: Der Umfang der Vorlesung ist 1 SWS, i.d.R. als Kompaktkurs angeboten. Es werden darüber hinaus Teilnahmebescheinigungen ausgestellt. Ein Skript wird in der Veranstaltung ausgeteilt bzw. vorab per Email zugesandt. Diesbezüglich wird jeweils um Anmeldung per Email carsten (dot) wehn (at) gmx (dot) de gebeten.

 

--> zu den bisherigen Kursen <--

 

Informationen zu künftig angebotenen Kursen erhalten Sie an dieser Stelle.

carsten (dot) wehn (at) gmx (dot) de